株ニュース
No.2799｢S&P500予想PER(株価収益率)は7日時点で22.2倍｣
｢S&P500は今年51回目の最高値更新で終値ベースで初の6,000ポイント台で乗せ｣
週明けNY株式市場で主要3指数は揃って上昇し過去最高値を更新｡
S&P500は終値ベースで初の6,000ポイント台乗せ｡
終値ベースで今年51回目の最高値を更新した｡
テスラは時価総額が9%増加し1兆1,000億ドルを超えた｡
ウェルズ・ファーゴやJPモルガンなど銀行株への買いがNYダウを押し上げた｡
中小型株で構成するラッセル2,000は1.5%上昇｡
2021年11月以来の高値水準｡
中小企業はトランプ氏の減税案や規制緩和の恩恵を受けるとの見方｡
一方､マイクロソフト､アマゾン､メタはいずれも約1%下落｡
半導体大手エヌビディアも1.6%安｡
｢選挙以降のワイルドな4日間を経て市場は一息ついている｣との声が聞こえる｡
債券市場はベテランズデーで休場｡
ドル円は153円台後半｡
WTI原油先物12月限は2.34ドル安の1バレル=68.04ドル｡
ビットコインは一時8万2,413ドルを付けて最高値を更新｡
1月に付けた今年の安値3万8,505ドルから倍以上に上昇｡
SKEW指数は152.12→150.34→140.32｡
恐怖と欲望指数は60→68｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡
週明けのNYダウは304ドル(0.69%)高の44,293ドルと続伸｡
高値4,486ドル､安値44,057ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは118,71(前日111.90)｡
NASDAQは11ポイント(0.06%)高の19,298ポイントと5日続伸｡
高値19,366ポイント､安値19,193ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは105.51(前日101.02)｡
S&P500は5ポイント(0.10%)高の6,001ポイントと5日続伸｡
高値6,017ポイント､安値5,986ポイント｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは117.90%(前日110.68%)｡
週明けのダウ輸送株指数は212ポイント(1.22%)高の17,566ポイントと続伸｡
SOX指数は134ポイント(2.53%)安の5,156ポイントと続落｡
VIX指数は14,97(前日14.94)｡
NYSEの売買高は10.11億株｡
3市場の合算売買高は154億株(前日154.6億株｡直近20日平均は128億株)｡
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比85円高の39,635円｡
ドル建ては大証日中比130円高の39,680円｡
ドル円は153.65円｡
債券市場はベテランズデーで休場｡
｢日経VIは23.71｣
週明けの日経平均は寄り付き83円安｡
終値は32円(△0.08%)高の39,533円と反発｡
高値39,598円｡
安値39,315円｡
日足は3日連続で陰線｡
SQ値39,901円を終値で下回っており0勝2敗｡
6日は38,620円→38,662円に小さなマド｡
日経平均は310日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は38,138円｡
下限は35,684円｡
TOPIXは2.47ポイント(▲0.09%)安の2,739ポイントと続落｡
25日線(2,690ポイント)を4日連続で上回った｡
75日線(2,654ポイント)を4日連続で上回った｡
2日ぶりに日足陽線｡
TOPIXコア30指数は5日続伸｡
プライム市場指数は1.29ポイント(▲0.09%)安の1,409.92ポイントと続落｡
東証グロース250指数は4.50ポイント(△0.72%)高の631.38と4日続伸｡
25日移動平均線からの乖離は△0.82%(前日▲0.02%)｡
プライム市場の売買代金は4兆2,256億円(前日5兆2,652億円)｡
売買高は20.26億株(前日24.04億株)｡
値上がり698銘柄(前日632銘柄)｡
値下がり909銘柄(前日971銘柄)｡
新高値66銘柄(前日84銘柄)｡
新安値34銘柄(前日17銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは91.98(前日97.67)｡
東証グロース市場の騰落レシオは82.38(前日83.85)｡
NTレシオは14.43倍(前日14.40倍)｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%｡
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%｡
上向きの25日線(38,959円)から△1.47%(前日△1.49%)｡
4日連続で上回った｡
下向きの75日線は37,900円｡
10日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,477円)からは△2.74%(前日△2.71%)｡
5日連続で上回った｡
上向きの5日線は39,274円｡
4日連続で上回った｡
13週線は38,443円｡
26週線は3,851円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.515%(前日▲17.462%)｡
買い方▲7.757%(前日▲7.893%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲12.029%(前日▲10.705%)｡
買い方▲19.948%(前日▲20,133%)｡
空売り比率は40.3%(前日38.7%､5日ぶりに40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.2%(前日7.6%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは23.71(前日26.04)｡
日経平均採用銘柄のPERは16.19倍(前日16.22倍)｡
前期基準では16.32倍｡
EPSは2,441円(前日2,435円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.43倍(前日1.43倍)｡
BPSは27,453円(前日27,622円)｡
日経平均の予想益回りは6.18%｡
予想配当り利回りは1.96%｡
指数ベースではPERは21.18倍(前日21.22倍)｡
EPSは1,866円(前日1,861円)｡
PBRは2.00倍(前日1.99倍)｡
BPSは19,766円(前日19,849円)｡
10年国債利回りは0.995%(前日1.000%)｡
プライム市場の予想PERは15.94倍｡
前期基準では16.14倍｡
PBRは1.36倍｡
プライム市場の予想益回りは6.28%｡
配当利回り加重平均は2.32%｡
プライム市場の単純平均は3円安の2,736円(前日は2,739円)｡
プライム市場の売買単価は2,085円(前日2,190円)｡
プライム市場の時価総額は952兆円(前日953兆円)｡
ドル建て日経平均は257.45(前日258.48)と反落｡
週明けのシカゴ225先物は大証前日比85円高の39,635円｡
高値39,820円､安値39,105円｡
大証夜間取引終値は日中比80円高の39,630円｡
気学では火曜は｢人気に逆行して動く｡逆張り方針良し｣｡
水曜は｢突っ込み買いの日｡逆に上寄り高きは見送れ｣｡
木曜は｢押し目買いの日｡逆に安き時は翌日高し｣｡
金曜は｢目先のポイントをつくる日｣｡
ボリンジャーのプラス1σが39,490円｡
プラス2σが40,021円｡
プラス3σが40,553円｡
マイナス1σが38,427円｡
マイナス2σが37,896円｡
週足のプラス1σが39,502円｡
プラス2σが40,561円｡
マイナス1σが37,884円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
アノマリー的には｢不成就日｣｡
《今日のポイント11月12日》
(1)週明けNY株式市場で主要3指数は揃って上昇し過去最高値を更新｡
S&P500は終値ベースで初の6,000ポイント台乗せ｡
終値ベースで今年51回目の最高値を更新した｡
債券市場はベテランズデーで休場｡
ドル円は153円台後半｡
ビットコインは一時8万2,413ドルを付けて最高値を更新｡
1月に付けた今年の安値3万8,505ドルから倍以上に上昇｡
SKEW指数は152.12→150.34→140.32｡
恐怖と欲望指数は60→68｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡
(2)週明けのダウ輸送株指数は212ポイント(1.22%)高の17,566ポイントと続伸｡
SOX指数は134ポイント(2.53%)安の5,156ポイントと続落｡
VIX指数は14,97(前日14.94)｡
NYSEの売買高は10.11億株｡
3市場の合算売買高は154億株(前日154.6億株｡直近20日平均は128億株)｡
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比85円高の39,635円｡
ドル建ては大証日中比130円高の39,680円｡
(3)プライム市場の売買代金は4兆2,256億円(前日5兆2,652億円)｡
売買高は20.26億株(前日24.04億株)｡
値上がり698銘柄(前日632銘柄)｡
値下がり909銘柄(前日971銘柄)｡
新高値66銘柄(前日84銘柄)｡
新安値34銘柄(前日17銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは91.98(前日97.67)｡
東証グロース市場の騰落レシオは82.38(前日83.85)｡
NTレシオは14.43倍(前日14.40倍)｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡
(4)上向きの25日線(38,959円)から△1.47%(前日△1.49%)｡
4日連続で上回った｡
下向きの75日線は37,900円｡
10日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,477円)からは△2.74%(前日△2.71%)｡
5日連続で上回った｡
上向きの5日線は39,274円｡
4日連続で上回った｡
13週線は38,443円｡
26週線は3,851円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.515%(前日▲17.462%)｡
買い方▲7.757%(前日▲7.893%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲12.029%(前日▲10.705%)｡
買い方▲19.948%(前日▲20,133%)｡
(6)空売り比率は40.3%(前日38.7%､5日ぶりに40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.2%(前日7.6%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは23.71(前日26.04)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.19倍(前日16.22倍)｡
前期基準では16.32倍｡
EPSは2,441円(前日2,435円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.43倍(前日1.43倍)｡
BPSは27,453円(前日27,622円)｡
日経平均の予想益回りは6.18%｡
予想配当り利回りは1.96%｡
指数ベースではPERは21.18倍(前日21.22倍)｡
EPSは1,866円(前日1,861円)｡
PBRは2.00倍(前日1.99倍)｡
BPSは19,766円(前日19,849円)｡
10年国債利回りは0.995%(前日1.000%)｡
(8)プライム市場の単純平均は3円安の2,736円(前日は2,739円)｡
プライム市場の時価総額は952兆円(前日953兆円)｡
ドル建て日経平均は257.45(前日258.48)と反落｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが39,490円｡
プラス2σが40,021円｡
プラス3σが40,553円｡
マイナス1σが38,427円｡
マイナス2σが37,896円｡
週足のプラス1σが39,502円｡
プラス2σが40,561円｡
マイナス1σが37,884円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
アノマリー的には｢不成就日｣｡
今年の曜日別勝敗(11月11日まで)
↓
月曜20勝15敗
火曜27勝17敗
水曜17勝26敗
木曜23勝22敗
金曜26勝18敗
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の2024年度第2四半期運用状況(速報)｡
国内株式の構成割合は､9月末時点が23.98%だった｡
基本ポートフォリオ対比で1%のアンダーウエートとなった｡
GPIFの6月末時点における国内株ウエートは24.37%｡
9月末も上述の通り25%を下回っており､事前に国内株ウエートを引き上げるとの期待は後退｡
10月に東証プライム市場に新規上場した各銘柄11月に(TOPIX)に組み入れられる｡
29日より反映されることから､パッシブ運用によるリバランスは8日引けで発生する見込み｡
8日の終値をもとに算出した各銘柄の想定パッシブ需要は下記の通り｡
TOPIX連動資産は約115兆円と想定｡
→
ｺｰﾄﾞ 銘柄略称 TOPIX新ウエート パッシブ需要(千株 パッシブ需要(百万円)
インターメスティ(262A) 0.35% 1,758 4,035
リガク(268A) 0.147% 14,792 16,848
東京メトロ(9023) 0.694% 48,931 79,807
前週の米株式市場でS&P500種株価指数は1週間で266ドル(4.7%)上昇｡
上げ幅は2020年4月第2週以来4年7カ月ぶりの大きさ｡
バリュエーション(投資尺度)も上昇｡
S&P500の1年先の予想PER(株価収益率)は7日時点で22.2倍｡
過去5年や10年､20年の平均を大きく上回っている｡
21年4月27日以来ほぼ3年半ぶりの高水準｡
3カ月前の8月7日時点は19.7倍｡
S&P500は14.9%上昇した一方1年先の予想1株利益(EPS)は1.9%の増加にとどまった｡
S&P500のPERは00年3月23日に24.4倍だった｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
ケイファーマ(4896)・・・動兆
慶応大学発医療ベンチャー｡
iPS細胞による再生医療と創薬の2本柱｡
中枢神経系が得意領域
(741円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(11日終値)
10/30☆アストロスケール(186A)1,041円→1,115円 堅調
10/31★テクニスコ(2962)419円→385円 調整
11/01☆トーヨーカネツ(6369)4,456円→4,510円 堅調
11/02☆シナネン(8132)6,350円→6,380円 堅調
11/05☆三菱ケミカル(4188)814円→836円 堅調
11/06◇川重(7012)5,890円→6,619円 タッチ
11/07★ヒロセ(6806)18,990円→18,900円 調整
11/08★中電(9502)1,754円→1,682円 調整
11/10★SUMCO(3436)1,481円→1,408円 調整
11/11★Rebase(5136)1,011円→1,010円 調整
